Сравнение WTFC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности WTFC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTFC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 0.52% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
WTFC:
$160.09M
JPM:
$825.20B
WTFC:
$18.11
JPM:
$20.42
WTFC:
7.73
JPM:
14.47
WTFC:
0.71
JPM:
1.60
WTFC:
1.55
JPM:
3.22
WTFC:
0.02
JPM:
2.41
WTFC:
$4.10B
JPM:
$256.52B
WTFC:
$1.94B
JPM:
$168.20B
WTFC:
$921.45M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции WTFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.88% против 20.50% соответственно.
WTFC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.88%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. JPM — Ранг доходности на риск
WTFC
JPM
Сравнение WTFC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTFC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.00 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTFC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WTFC и JPM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и JPM
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.46% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и JPM
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTFC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -76.16% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -15.47% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -38.77% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -43.63% | -30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -11.72% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -17.66% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 5.72% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и JPM
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTFC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.28% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 17.19% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 25.24% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 24.34% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 27.38% | +10.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и JPM
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 956.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.37M при выручке в 956.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 223.02M при выручке в 956.33M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.