Сравнение WTFC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTFC или JPM.
Основные характеристики
| WTFC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.67% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 58.38% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 14.21% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 5.27% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 29.72% | 22.95% |
| Макс. просадка | -83.58% | -74.02% |
| Текущая просадка | -2.03% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| WTFC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.89B | $674.44B |
| EPS | $9.55 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 14.00 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 4.57 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.46B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.84B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $545.70M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между WTFC и JPM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTFC и JPM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTFC показывает доходность 43.67%, а JPM немного выше – 45.59%. За последние 10 лет акции WTFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.66% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTFC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и JPM
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.37% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% | 0.86% | 0.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и JPM
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и JPM
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности