PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTFC с ONB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTFC и ONB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WTFC и ONB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Old National Bancorp (ONB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,224.44%
125.00%
WTFC
ONB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTFC:

1.24

ONB:

0.95

Коэф-т Сортино

WTFC:

2.04

ONB:

1.67

Коэф-т Омега

WTFC:

1.24

ONB:

1.20

Коэф-т Кальмара

WTFC:

2.65

ONB:

1.62

Коэф-т Мартина

WTFC:

6.86

ONB:

5.36

Индекс Язвы

WTFC:

5.25%

ONB:

5.51%

Дневная вол-ть

WTFC:

29.09%

ONB:

30.99%

Макс. просадка

WTFC:

-83.58%

ONB:

-62.96%

Текущая просадка

WTFC:

-10.00%

ONB:

-8.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTFC:

$8.66B

ONB:

$7.62B

EPS

WTFC:

$9.54

ONB:

$1.65

Цена/прибыль

WTFC:

13.65

ONB:

13.55

PEG коэффициент

WTFC:

4.57

ONB:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

WTFC:

$3.44B

ONB:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTFC:

$2.81B

ONB:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

WTFC:

$19.19M

ONB:

$576.80M

Доходность по периодам

С начала года, WTFC показывает доходность 36.76%, что значительно выше, чем у ONB с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции WTFC превзошли акции ONB по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.23% соответственно.


WTFC

С начала года

36.76%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

34.33%

1 год

35.53%

5 лет

13.85%

10 лет

12.09%

ONB

С начала года

29.27%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

32.99%

1 год

27.91%

5 лет

6.13%

10 лет

7.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WTFC c ONB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Old National Bancorp (ONB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTFC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.240.95
Коэффициент Сортино WTFC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.041.67
Коэффициент Омега WTFC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.20
Коэффициент Кальмара WTFC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.651.62
Коэффициент Мартина WTFC, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.865.36
WTFC
ONB

Показатель коэффициента Шарпа WTFC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ONB равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTFC и ONB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
0.95
WTFC
ONB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTFC и ONB

Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ONB в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WTFC
Wintrust Financial Corporation
1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%0.86%0.39%
ONB
Old National Bancorp
2.64%3.32%3.11%3.09%3.38%2.84%3.38%2.98%2.87%3.54%2.96%2.60%

Просадки

Сравнение просадок WTFC и ONB

Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки ONB в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и ONB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.00%
-8.39%
WTFC
ONB

Волатильность

Сравнение волатильности WTFC и ONB

Текущая волатильность для Wintrust Financial Corporation (WTFC) составляет 6.93%, в то время как у Old National Bancorp (ONB) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что WTFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.93%
9.14%
WTFC
ONB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTFC и ONB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и Old National Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab