Сравнение WTFC с PNC
WTFC (Wintrust Financial Corporation) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTFC returned 12.55%/yr vs 13.07%/yr for PNC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTFC и PNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTFC имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции PNC немного впереди с 13.07%.
WTFC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 12.55%
PNC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам WTFC и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 6.63% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 6.18% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
Correlation
The correlation between WTFC and PNC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 1998 г. | 0.58 |
The correlation between WTFC and PNC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTFC:
$125.97M
PNC:
$89.74B
WTFC:
$16.92
PNC:
$18.09
WTFC:
8.75
PNC:
12.07
WTFC:
0.80
PNC:
1.63
WTFC:
1.82
PNC:
2.72
WTFC:
0.02
PNC:
1.41
WTFC:
$4.15B
PNC:
$32.06B
WTFC:
$2.01B
PNC:
$23.04B
WTFC:
$943.92M
PNC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. PNC — Ранг доходности на риск
WTFC
PNC
Сравнение WTFC c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTFC | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.72 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTFC | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и PNC
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и PNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTFC | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -76.65% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -17.21% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.02% | -29.77% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -47.98% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -49.58% | -24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -9.29% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -15.69% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 7.54% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и PNC
Wintrust Financial Corporation (WTFC) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеют волатильность 5.85% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTFC | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 16.20% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 21.32% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 27.08% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.32% | 29.68% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и PNC
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PNC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.12% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.42% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и PNC
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.15M при выручке в 927.56M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 227.39M при выручке в 927.56M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
WTFC and PNC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNC has higher volatility (5.91%) compared to WTFC (5.85%). In terms of maximum drawdown, WTFC dropped -83.58% vs PNC's -76.65%.
PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTFC и PNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор