Сравнение WTFC с CFR
WTFC (Wintrust Financial Corporation) and CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTFC returned 12.55%/yr vs 10.58%/yr for CFR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTFC и CFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции WTFC превзошли акции CFR по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.58% соответственно.
WTFC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 12.55%
CFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам WTFC и CFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 6.63% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 7.60% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
Correlation
The correlation between WTFC and CFR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 1998 г. | 0.61 |
The correlation between WTFC and CFR shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTFC:
$16.92
CFR:
$13.92
WTFC:
8.75
CFR:
9.64
WTFC:
0.80
CFR:
0.89
WTFC:
1.82
CFR:
2.31
WTFC:
$4.15B
CFR:
$2.79B
WTFC:
$2.01B
CFR:
$1.66B
WTFC:
$943.92M
CFR:
$658.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. CFR — Ранг доходности на риск
WTFC
CFR
Сравнение WTFC c CFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTFC | CFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.64 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 1.26 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTFC | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и CFR
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и CFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTFC | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -56.86% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.95% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.02% | -27.43% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -45.62% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -56.86% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -7.38% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -11.82% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 6.57% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и CFR
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTFC | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.50% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 14.59% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 21.82% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 30.28% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.32% | 33.30% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и CFR
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности CFR в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 3.00% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.42% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и CFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и Cullen/Frost Bankers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и CFR
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 577.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.15M при выручке в 927.56M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 577.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 227.39M при выручке в 927.56M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.99M при выручке в 577.97M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
WTFC and CFR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTFC has higher volatility (5.85%) compared to CFR (5.50%). In terms of maximum drawdown, WTFC dropped -83.58% vs CFR's -56.86%.
WTFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTFC и CFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор