PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WST с ALGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WST с ALGN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или ALGN.

Корреляция

Корреляция между WST и ALGN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WST и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,622.55%
959.21%
WST
ALGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

ALGN:

-1.01

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

ALGN:

-1.52

Коэф-т Омега

WST:

0.83

ALGN:

0.83

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

ALGN:

-0.51

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

ALGN:

-1.35

Индекс Язвы

WST:

24.88%

ALGN:

30.55%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

ALGN:

40.81%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

ALGN:

-74.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

ALGN:

$13.49B

EPS

WST:

$6.70

ALGN:

$5.62

Коэффициент P/E

WST:

31.43

ALGN:

32.79

Коэффициент PEG

WST:

3.66

ALGN:

1.06

Коэффициент P/S

WST:

5.26

ALGN:

3.37

Коэффициент P/B

WST:

5.88

ALGN:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

ALGN:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

ALGN:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

ALGN:

$633.28M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 14.88% против 11.95% соответственно.

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.95%

5 лет

-0.92%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и ALGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
ALGN: -1.01
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
ALGN: -1.52
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
ALGN: 0.83
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
ALGN: -0.51
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
ALGN: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGN равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.01
WST
ALGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и ALGN

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WST и ALGN

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-74.88%
WST
ALGN

Волатильность

Сравнение волатильности WST и ALGN

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 15.01%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
18.38%
WST
ALGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию