Сравнение WST с FRT
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, WST returned 17.11%/yr vs 1.05%/yr for FRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WST и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью 28.30%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 17.11% против 1.05% соответственно.
WST
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.97%
- 6 месяцев
- 29.93%
- С начала года
- 31.95%
- 1 год
- 62.06%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 17.11%
FRT
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам WST и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 31.95% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.30% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between WST and FRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
WST:
$25.60B
FRT:
$10.83B
WST:
$7.48
FRT:
$5.87
WST:
48.49
FRT:
21.34
WST:
8.17
FRT:
8.24
WST:
8.77
FRT:
3.45
WST:
$3.22B
FRT:
$1.31B
WST:
$1.17B
FRT:
$703.03M
WST:
$799.00M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. FRT — Ранг доходности на риск
WST
FRT
Сравнение WST c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WST | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.57 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 13.95 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WST и FRT
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -57.42% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -6.96% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -27.38% | -26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -34.99% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -56.47% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | 0.00% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -11.76% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.78% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и FRT
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 5.60% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.51% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 12.43% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.22% | 17.32% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.68% | 23.26% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 29.46% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и FRT
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FRT в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.61% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и FRT
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
WST and FRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WST has higher volatility (5.60%) compared to FRT (5.51%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор