PortfoliosLab logo
Сравнение WST с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и FRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WST и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,654.27%
5,917.21%
WST
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

FRT:

-0.19

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

FRT:

-0.12

Коэф-т Омега

WST:

0.83

FRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

FRT:

-0.14

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

FRT:

-0.53

Индекс Язвы

WST:

24.88%

FRT:

8.15%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

FRT:

22.58%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

FRT:

-22.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

FRT:

$8.25B

EPS

WST:

$6.70

FRT:

$3.42

Коэффициент P/E

WST:

31.43

FRT:

27.93

Коэффициент PEG

WST:

3.66

FRT:

3.69

Коэффициент P/S

WST:

5.26

FRT:

6.84

Коэффициент P/B

WST:

5.88

FRT:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

FRT:

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

FRT:

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

FRT:

$633.47M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 14.88% против -0.26% соответственно.


WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-4.07%

5 лет

11.01%

10 лет

-0.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
FRT: -0.19
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
FRT: -0.12
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
FRT: 0.98
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
FRT: -0.14
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
FRT: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FRT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.19
WST
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и FRT

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FRT в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WST и FRT

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-22.86%
WST
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности WST и FRT

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
13.32%
WST
FRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию