PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WST с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и FRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности WST и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25%
11.79%
WST
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.13

FRT:

0.74

Коэф-т Сортино

WST:

0.09

FRT:

1.10

Коэф-т Омега

WST:

1.01

FRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.12

FRT:

0.53

Коэф-т Мартина

WST:

-0.25

FRT:

4.29

Индекс Язвы

WST:

19.57%

FRT:

3.03%

Дневная вол-ть

WST:

38.73%

FRT:

17.69%

Макс. просадка

WST:

-55.52%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

WST:

-29.19%

FRT:

-10.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$24.21B

FRT:

$9.79B

EPS

WST:

$6.75

FRT:

$3.44

Цена/прибыль

WST:

49.52

FRT:

33.24

PEG коэффициент

WST:

6.24

FRT:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.88B

FRT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

FRT:

$712.23M

EBITDA (12 мес.)

WST:

$743.90M

FRT:

$801.54M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 20.49% против 1.58% соответственно.


WST

С начала года

-5.66%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-6.41%

5 лет

17.32%

10 лет

20.49%

FRT

С начала года

12.04%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

12.72%

1 год

11.70%

5 лет

1.63%

10 лет

1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WST c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.130.74
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.091.10
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.14
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.120.53
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.254.29
WST
FRT

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FRT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
0.74
WST
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и FRT

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FRT в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.24%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%
FRT
Federal Realty Investment Trust
3.90%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%2.98%

Просадки

Сравнение просадок WST и FRT

Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.19%
-10.44%
WST
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности WST и FRT

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
5.87%
WST
FRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab