PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WST с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WST с ALB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или ALB.

Корреляция

Корреляция между WST и ALB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WST и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,303.47%
1,256.50%
WST
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

WST:

0.83

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

WST:

24.88%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

ALB:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

ALB:

$6.84B

EPS

WST:

$6.70

ALB:

-$11.20

Коэффициент PEG

WST:

3.66

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

WST:

5.26

ALB:

1.27

Коэффициент P/B

WST:

5.88

ALB:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 14.88% против 1.12% соответственно.

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-23.76%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-48.89%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
ALB: -1.19
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.83
WST
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и ALB

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ALB в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
ALB
Albemarle Corporation		2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WST и ALB

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-81.69%
WST
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности WST и ALB

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 15.01%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
30.63%
WST
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию