PortfoliosLab logo
Сравнение WST с XRAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и XRAY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WST и XRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,173.37%
2,423.40%
WST
XRAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

XRAY:

-1.23

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

XRAY:

-1.75

Коэф-т Омега

WST:

0.83

XRAY:

0.72

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

XRAY:

-0.67

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

XRAY:

-1.71

Индекс Язвы

WST:

24.88%

XRAY:

31.58%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

XRAY:

43.88%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

XRAY:

-80.50%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

XRAY:

-78.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

XRAY:

$2.73B

EPS

WST:

$6.70

XRAY:

-$4.48

Коэффициент PEG

WST:

3.66

XRAY:

0.72

Коэффициент P/S

WST:

5.26

XRAY:

0.72

Коэффициент P/B

WST:

5.88

XRAY:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

XRAY:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

XRAY:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

XRAY:

-$723.00M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у XRAY с доходностью -26.81%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции XRAY по среднегодовой доходности: 14.88% против -11.40% соответственно.


WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

XRAY

С начала года

-26.81%

1 месяц

-10.95%

6 месяцев

-39.90%

1 год

-53.27%

5 лет

-17.69%

10 лет

-11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и XRAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c XRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
XRAY: -1.23
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
XRAY: -1.75
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
XRAY: 0.72
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
XRAY: -0.67
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
XRAY: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа XRAY равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и XRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.23
WST
XRAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и XRAY

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XRAY в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.
4.65%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%

Просадки

Сравнение просадок WST и XRAY

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки XRAY в -80.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и XRAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-78.64%
WST
XRAY

Волатильность

Сравнение волатильности WST и XRAY

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 15.01%, в то время как у DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
17.03%
WST
XRAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и XRAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию