Сравнение WST с XRAY
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, WST returned 15.87%/yr vs -15.86%/yr for XRAY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WST и XRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у XRAY с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции XRAY по среднегодовой доходности: 15.87% против -15.86% соответственно.
WST
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 15.87%
XRAY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -35.32%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -15.86%
Сравнение доходности по годам WST и XRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 15.16% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | -15.66% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
Correlation
The correlation between WST and XRAY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1991 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
WST:
$22.90B
XRAY:
$1.93B
WST:
$7.47
XRAY:
-$3.15
WST:
7.14
XRAY:
0.52
WST:
7.66
XRAY:
1.46
WST:
$3.22B
XRAY:
$3.68B
WST:
$1.17B
XRAY:
$1.80B
WST:
$799.00M
XRAY:
-$222.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. XRAY — Ранг доходности на риск
WST
XRAY
Сравнение WST c XRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | XRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.90 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.49 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | XRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.84 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.82 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.46 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WST и XRAY
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки XRAY в -84.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и XRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | XRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -84.45% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -41.20% | +16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -74.81% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -83.92% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -84.45% | +25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -84.45% | +52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -20.45% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 24.84% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и XRAY
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 8.71%, в то время как у DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | XRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.12% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 33.42% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 44.04% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 37.40% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 34.67% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и XRAY
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XRAY в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 4.98% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и XRAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и XRAY
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
XRAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.00M при выручке в 880.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
XRAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 880.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
XRAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 880.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
WST and XRAY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRAY has higher volatility (10.12%) compared to WST (8.71%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs XRAY's -84.45%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и XRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор