PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WST с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и OXY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности WST и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25%
-24.83%
WST
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.13

OXY:

-0.94

Коэф-т Сортино

WST:

0.09

OXY:

-1.27

Коэф-т Омега

WST:

1.01

OXY:

0.86

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.12

OXY:

-0.53

Коэф-т Мартина

WST:

-0.25

OXY:

-1.25

Индекс Язвы

WST:

19.57%

OXY:

16.32%

Дневная вол-ть

WST:

38.73%

OXY:

21.79%

Макс. просадка

WST:

-55.52%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

WST:

-29.19%

OXY:

-36.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$24.21B

OXY:

$43.69B

EPS

WST:

$6.75

OXY:

$3.65

Цена/прибыль

WST:

49.52

OXY:

12.76

PEG коэффициент

WST:

6.24

OXY:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.88B

OXY:

$27.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

OXY:

$9.65B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$743.90M

OXY:

$14.01B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 20.49% против -2.54% соответственно.


WST

С начала года

-5.66%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-6.41%

5 лет

17.32%

10 лет

20.49%

OXY

С начала года

-19.79%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-20.76%

5 лет

5.32%

10 лет

-2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WST c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.13-0.94
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09-1.27
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.010.86
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12-0.53
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.25-1.25
WST
OXY

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
-0.94
WST
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и OXY

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OXY в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.24%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.87%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%

Просадки

Сравнение просадок WST и OXY

Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.19%
-36.18%
WST
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности WST и OXY

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 6.80%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
7.71%
WST
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab