Сравнение WST с DHR
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WST in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, WST returned 15.87%/yr vs 10.97%/yr for DHR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WST и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -22.04%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 15.87% против 10.97% соответственно.
WST
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 15.87%
DHR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам WST и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 15.16% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
DHR Danaher Corporation | -22.04% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between WST and DHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.35 |
The correlation between WST and DHR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WST:
$22.90B
DHR:
$126.65B
WST:
$7.47
DHR:
$5.17
WST:
42.34
DHR:
34.46
WST:
7.14
DHR:
5.13
WST:
7.66
DHR:
2.39
WST:
$3.22B
DHR:
$24.78B
WST:
$1.17B
DHR:
$15.04B
WST:
$799.00M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. DHR — Ранг доходности на риск
WST
DHR
Сравнение WST c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.20 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.50 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.24 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WST и DHR
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -45.80% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -32.97% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -41.72% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -43.81% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -43.81% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -38.20% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -10.21% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 13.26% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и DHR
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.84% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 18.84% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 27.70% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 27.92% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 25.48% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и DHR
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и DHR
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
WST and DHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WST has higher volatility (8.71%) compared to DHR (7.84%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs DHR's -45.80%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор