PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WST с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WST с DHR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WST in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, WST returned 16.97%/yr vs 11.04%/yr for DHR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WST и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.65%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 16.97% против 11.04% соответственно.

WST

1 день
2.03%
1 месяц
6.31%
С начала года
22.47%
6 месяцев
21.43%
1 год
55.74%
3 года*
-2.59%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
16.97%

DHR

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.19%
1 год
-8.22%
3 года*
-4.85%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WST и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		22.47%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%
DHR
Danaher Corporation		-21.65%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%

Correlation

The correlation between WST and DHR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.35

The correlation between WST and DHR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$24.35B

DHR:

$127.28B

EPS

WST:

$7.47

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

WST:

45.03

DHR:

34.63

Коэффициент P/S

WST:

7.59

DHR:

5.16

Коэффициент P/B

WST:

8.14

DHR:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$3.22B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.17B

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$799.00M

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Pharmaceutical Services, Inc.

Danaher Corporation

Часто сравнивают с WST:
WST с WRKWST с FRTWST с ALGNWST с EXPDWST с ALBWST с OXYWST с XRAY
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с MDTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO

Доходность на риск

WST vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг доходности на риск WST: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WST c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSTDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.29

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.25

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.25

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.57

+5.12

WST vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WST и DHR

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-45.80%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.70%

-32.97%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.79%

-41.72%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-43.81%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-43.81%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-37.89%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-10.24%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

14.39%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WST и DHR

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 7.36%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.73%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

19.34%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.27%

28.04%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.63%

27.95%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.65%

25.55%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и DHR

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DHR в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.26%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
844.90M
5.95B
(WST) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WST и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности West Pharmaceutical Services, Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
35.1%
60.3%
Активы портфеля
WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

WST and DHR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (8.73%) compared to WST (7.36%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs DHR's -45.80%.

WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WST и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор