PortfoliosLab logo
Сравнение WST с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и DHR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WST и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,654.27%
286,857.79%
WST
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

WST:

0.83

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

WST:

24.88%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

DHR:

$140.63B

EPS

WST:

$6.70

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

WST:

31.43

DHR:

38.08

Коэффициент PEG

WST:

3.66

DHR:

1.90

Коэффициент P/S

WST:

5.26

DHR:

5.90

Коэффициент P/B

WST:

5.88

DHR:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции WST уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 14.88% против 19.25% соответственно.


WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.42%

5 лет

6.58%

10 лет

19.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
DHR: -0.96
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHR равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.77
WST
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и DHR

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DHR в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
DHR
Danaher Corporation
0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок WST и DHR

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-32.06%
WST
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности WST и DHR

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 15.01%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
17.28%
WST
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию