Сравнение WST с EXPD
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, WST returned 16.11%/yr vs 14.90%/yr for EXPD. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WST и EXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 16.11% против 14.90% соответственно.
WST
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 48.29%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 16.11%
- Всё время*
- 11.79%
EXPD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 17.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $233.19M | $242.84M | $212.94M | |
| $337.08M | $283.72M | $266.47M |
Сравнение доходности по годам WST и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 27.88% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 22.37% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Correlation
The correlation between WST and EXPD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WST:
$24.72B
EXPD:
$23.73B
WST:
$7.82
EXPD:
$6.83
WST:
44.91
EXPD:
26.55
WST:
7.63
EXPD:
2.03
WST:
8.37
EXPD:
11.36
WST:
$3.33B
EXPD:
$12.04B
WST:
$1.22B
EXPD:
$2.88B
WST:
$824.20M
EXPD:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. EXPD — Ранг доходности на риск
WST
EXPD
Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WST | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.65 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.16 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WST и EXPD
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -58.07% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -15.88% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -21.26% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -35.62% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -35.62% | -23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -0.76% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -13.58% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 6.31% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и EXPD
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеют волатильность 9.64% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.44% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 25.49% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 30.83% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.74% | 27.07% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 25.23% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и EXPD
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EXPD в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 0.87% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и EXPD
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.20M при выручке в 872.30M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.10M при выручке в 872.30M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.62M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 154.00M при выручке в 872.30M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.23M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
WST and EXPD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WST has higher volatility (9.64%) compared to EXPD (9.44%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs EXPD's -58.07%.
EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и EXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор