PortfoliosLab logo
Сравнение WST с EXPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и EXPD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WST и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,134.19%
19,764.62%
WST
EXPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

EXPD:

-0.12

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

EXPD:

0.00

Коэф-т Омега

WST:

0.83

EXPD:

1.00

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

EXPD:

-0.13

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

EXPD:

-0.31

Индекс Язвы

WST:

24.88%

EXPD:

9.06%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

EXPD:

24.19%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

EXPD:

-58.07%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

EXPD:

-17.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

EXPD:

$15.29B

EPS

WST:

$6.70

EXPD:

$5.72

Коэффициент P/E

WST:

31.43

EXPD:

19.40

Коэффициент PEG

WST:

3.66

EXPD:

3.83

Коэффициент P/S

WST:

5.26

EXPD:

1.44

Коэффициент P/B

WST:

5.88

EXPD:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

EXPD:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

EXPD:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

EXPD:

$872.48M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 14.88% против 10.26% соответственно.


WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-2.87%

5 лет

9.88%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и EXPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
EXPD: -0.12
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
EXPD: 0.00
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
EXPD: 1.00
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
EXPD: -0.13
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
EXPD: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.12
WST
EXPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и EXPD

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности EXPD в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок WST и EXPD

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-17.01%
WST
EXPD

Волатильность

Сравнение волатильности WST и EXPD

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеют волатильность 15.01% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.97%
WST
EXPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию