PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WST с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WST с EXPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, WST returned 15.87%/yr vs 13.85%/yr for EXPD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WST и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 15.87% против 13.85% соответственно.

WST

1 день
1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.16%
6 месяцев
11.44%
1 год
50.66%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
15.87%

EXPD

1 день
0.53%
1 месяц
14.18%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.72%
1 год
43.48%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.26%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WST и EXPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		15.16%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		7.05%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%

Correlation

The correlation between WST and EXPD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$22.90B

EXPD:

$21.28B

EPS

WST:

$7.47

EXPD:

$6.16

Коэффициент P/E

WST:

42.34

EXPD:

25.75

Коэффициент P/S

WST:

7.14

EXPD:

1.93

Коэффициент P/B

WST:

7.66

EXPD:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$3.22B

EXPD:

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.17B

EXPD:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$799.00M

EXPD:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Pharmaceutical Services, Inc.

Expeditors International of Washington, Inc.

Часто сравнивают с WST:
WST с DHRWST с WRKWST с FRTWST с ALGNWST с ALBWST с OXYWST с XRAY
Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с SPYEXPD с UVVEXPD с ^IXIC

Доходность на риск

WST vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг доходности на риск WST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.44

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.95

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.75

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

6.97

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WST vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXPD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTEXPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WST и EXPD

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-58.07%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.70%

-15.88%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.79%

-21.26%

-32.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-35.62%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-35.62%

-23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-3.35%

-28.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-13.64%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

6.26%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WST и EXPD

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 8.71%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

10.49%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

24.22%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

30.33%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.56%

26.78%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

25.09%

+9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и EXPD

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EXPD в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		1.00%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.28%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
844.90M
2.78B
(WST) Общая выручка
(EXPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WST и EXPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
35.1%
0
Активы портфеля
WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

EXPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

EXPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

EXPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

WST and EXPD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPD has higher volatility (10.49%) compared to WST (8.71%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs EXPD's -58.07%.

EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WST и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор