PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WST с EXPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и EXPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WST и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12,603.16%
20,295.17%
WST
EXPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.13

EXPD:

-0.51

Коэф-т Сортино

WST:

0.09

EXPD:

-0.57

Коэф-т Омега

WST:

1.01

EXPD:

0.93

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.12

EXPD:

-0.63

Коэф-т Мартина

WST:

-0.25

EXPD:

-1.38

Индекс Язвы

WST:

19.57%

EXPD:

7.27%

Дневная вол-ть

WST:

38.73%

EXPD:

19.72%

Макс. просадка

WST:

-55.52%

EXPD:

-58.07%

Текущая просадка

WST:

-29.19%

EXPD:

-14.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$24.21B

EXPD:

$16.23B

EPS

WST:

$6.75

EXPD:

$5.14

Цена/прибыль

WST:

49.52

EXPD:

22.55

PEG коэффициент

WST:

6.24

EXPD:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.88B

EXPD:

$9.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

EXPD:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$743.90M

EXPD:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 20.49% против 11.04% соответственно.


WST

С начала года

-5.66%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-6.41%

5 лет

17.32%

10 лет

20.49%

EXPD

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-10.92%

5 лет

9.11%

10 лет

11.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.13-0.51
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09-0.57
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.010.93
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12-0.63
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.25-1.38
WST
EXPD

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа EXPD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
-0.51
WST
EXPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и EXPD

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EXPD в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.24%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.31%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%1.36%

Просадки

Сравнение просадок WST и EXPD

Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.19%
-14.79%
WST
EXPD

Волатильность

Сравнение волатильности WST и EXPD

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
3.97%
WST
EXPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab