Сравнение TMO с SPY

С начала года, TMO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMO имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMO и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и SPY.

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.