Сравнение TMO с A
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TMO returned 12.47%/yr vs 12.56%/yr for A. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMO и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у A с доходностью 2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMO имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции A немного впереди с 12.56%.
TMO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 12.47%
A
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам TMO и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -16.73% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
A Agilent Technologies, Inc. | 2.10% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between TMO and A is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between TMO and A shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$179.80B
A:
$39.30B
TMO:
$18.22
A:
$4.97
TMO:
26.46
A:
27.82
TMO:
4.02
A:
5.44
TMO:
3.46
A:
5.52
TMO:
$45.20B
A:
$7.23B
TMO:
$17.81B
A:
$1.88B
TMO:
$11.16B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. A — Ранг доходности на риск
TMO
A
Сравнение TMO c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMO | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.72 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.42 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMO | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TMO и A
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -93.18% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -29.75% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -35.32% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -43.19% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -43.19% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -20.18% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -57.28% | +39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 15.14% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и A
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 9.81%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 16.85% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 24.78% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 32.83% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 29.91% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 28.13% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и A
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности A в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и A
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and A have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
A has higher volatility (16.85%) compared to TMO (9.81%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs A's -93.18%.
A currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор