PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMO с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TMO и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.02

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.32

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

TMO:

0.85

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.62

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

TMO:

-1.70

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

TMO:

14.32%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

TMO:

26.41%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TMO:

-34.62%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.14% против 17.55% соответственно.

TMO

С начала года

-16.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-26.84%

5 лет

5.58%

10 лет

13.14%

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMO и QQQ

Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TMO и QQQ

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и QQQ

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...