Сравнение TMO с DHR
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TMO returned 13.54%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 13.54% против 11.64% соответственно.
TMO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.54%
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам TMO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -6.07% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between TMO and DHR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.45 |
Over the past year, TMO and DHR have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMO:
$201.86B
DHR:
$145.12B
TMO:
$18.24
DHR:
$5.18
TMO:
29.78
DHR:
39.57
TMO:
4.52
DHR:
5.89
TMO:
3.90
DHR:
2.75
TMO:
$45.20B
DHR:
$24.78B
TMO:
$17.81B
DHR:
$15.04B
TMO:
$11.16B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. DHR — Ранг доходности на риск
TMO
DHR
Сравнение TMO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.21 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 0.45 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и DHR
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -45.80% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -32.97% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -41.72% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -43.81% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -43.81% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -28.71% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.28% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 15.12% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и DHR
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 7.72%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.55% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 20.87% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 28.72% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 28.16% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 25.64% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и DHR
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и DHR
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and DHR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.55%) compared to TMO (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs DHR's -45.80%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор