Сравнение TMO с DHR
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TMO returned 13.30%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -14.89%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.64% соответственно.
TMO
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 13.30%
DHR
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам TMO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -14.89% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
DHR Danaher Corporation | -17.32% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between TMO and DHR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.45 |
Over the past year, TMO and DHR have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMO:
$183.59B
DHR:
$134.32B
TMO:
$18.22
DHR:
$5.17
TMO:
27.02
DHR:
36.54
TMO:
4.10
DHR:
5.44
TMO:
3.53
DHR:
2.54
TMO:
$45.20B
DHR:
$24.78B
TMO:
$17.81B
DHR:
$15.04B
TMO:
$11.16B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. DHR — Ранг доходности на риск
TMO
DHR
Сравнение TMO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.11 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.26 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и DHR
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -45.80% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -32.97% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -41.72% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -43.81% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -43.81% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -34.45% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.24% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 14.46% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и DHR
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 10.10% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 20.12% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 28.58% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 28.06% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 25.61% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и DHR
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DHR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и DHR
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and DHR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (11.49%) compared to DHR (10.10%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs DHR's -45.80%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор