Сравнение TMO с DHR
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TMO returned 12.47%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -16.73%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.47% против 11.41% соответственно.
TMO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 12.47%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам TMO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -16.73% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between TMO and DHR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.45 |
Over the past year, TMO and DHR have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMO:
$179.80B
DHR:
$132.74B
TMO:
$18.22
DHR:
$5.17
TMO:
26.46
DHR:
36.11
TMO:
4.02
DHR:
5.38
TMO:
3.46
DHR:
2.51
TMO:
$45.20B
DHR:
$24.78B
TMO:
$17.81B
DHR:
$15.04B
TMO:
$11.16B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. DHR — Ранг доходности на риск
TMO
DHR
Сравнение TMO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.20 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.10 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TMO и DHR
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -45.80% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -32.97% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -41.72% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -43.81% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -43.81% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -35.23% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -10.21% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 13.34% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и DHR
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.09% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 19.42% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 28.07% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 28.00% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 25.52% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и DHR
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DHR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и DHR
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and DHR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.81%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs DHR's -45.80%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор