PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMO с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-15.10%11.78%-1.72%-3.36%-17.29%43.54%43.72%45.55%18.21%35.03%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.38% против 14.22% соответственно.

TMO

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-6.22%
1 год
0.86%
3 года*
-4.53%
5 лет*
1.77%
10 лет*
13.38%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thermo Fisher Scientific Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с TMO:
TMO с dhrTMO с DHRTMO с ATMO с SPYTMO с ORLYTMO с WSOTMO с SRT3.DE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX

Доходность на риск

TMO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг доходности на риск TMO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.48

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.51

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.14

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между TMO и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

TMO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.16%

-55.25%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-8.89%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.95%

-24.49%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-33.79%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.45%

-5.44%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-8.20%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

2.57%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.30%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

9.55%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

18.32%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

16.90%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

18.04%

+7.88%