PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMO с ^SP500TR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TMO и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.02

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.32

^SP500TR:

1.14

Коэф-т Омега

TMO:

0.85

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.62

^SP500TR:

0.76

Коэф-т Мартина

TMO:

-1.70

^SP500TR:

2.93

Индекс Язвы

TMO:

14.32%

^SP500TR:

4.85%

Дневная вол-ть

TMO:

26.41%

^SP500TR:

19.66%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TMO:

-34.62%

^SP500TR:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMO имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции ^SP500TR немного отстают с 12.69%.

TMO

С начала года

-16.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-26.84%

5 лет

5.58%

10 лет

13.14%

^SP500TR

С начала года

-0.18%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-1.96%

1 год

13.41%

5 лет

17.55%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...