Сравнение TMO с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TMO с ^SP500TR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TMO и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMO

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-0.12

^SP500TR:

1.75

Коэф-т Сортино

TMO:

-0.03

^SP500TR:

2.36

Коэф-т Омега

TMO:

1.00

^SP500TR:

1.32

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.11

^SP500TR:

2.66

Коэф-т Мартина

TMO:

-0.30

^SP500TR:

11.02

Индекс Язвы

TMO:

8.49%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

TMO:

20.89%

^SP500TR:

12.89%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TMO:

-19.58%

^SP500TR:

-2.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMO показывает доходность 2.37%, а ^SP500TR немного выше – 2.42%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.06% соответственно.

TMO

С начала года

2.37%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-12.02%

1 год

-4.73%

5 лет

10.01%

10 лет

15.36%

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMO

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMO

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMO

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMO

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMO с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^SP500TR

TMO

^SP500TR

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество