Сравнение TMO с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TMO с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TMO и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMO

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.04

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.47

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

TMO:

0.83

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.70

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

TMO:

-2.28

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

TMO:

10.40%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

TMO:

22.76%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TMO:

-33.81%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.35% соответственно.

TMO

С начала года

-15.75%

1 месяц

-16.39%

6 месяцев

-26.73%

1 год

-23.03%

5 лет

9.47%

10 лет

13.01%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMO: -1.04

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

TMO: -1.47

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

TMO: 0.83

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

TMO: -0.70

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

TMO: -2.28

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMO

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMO

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 9.31% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMO

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMO с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^SP500TR

TMO

^SP500TR

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество