Сравнение TMO с ORLY
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TMO returned 14.21%/yr vs 17.04%/yr for ORLY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMO и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 14.21% против 17.04% соответственно.
TMO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 11.64%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 14.21%
- Всё время*
- 12.31%
ORLY
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 10.92%
- 6 месяцев
- -3.41%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 21.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $749.81M | $712.26M | $719.69M | |
| $1.47B | $1.20B | $1.19B |
Сравнение доходности по годам TMO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.08% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 2.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TMO and ORLY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between TMO and ORLY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$214.73B
ORLY:
$77.44B
TMO:
$18.62
ORLY:
$3.14
TMO:
31.03
ORLY:
29.72
TMO:
4.67
ORLY:
4.24
TMO:
$46.34B
ORLY:
$18.57B
TMO:
$18.71B
ORLY:
$9.59B
TMO:
$10.94B
ORLY:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TMO
ORLY
Сравнение TMO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.37 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.67 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и ORLY
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -65.42% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -23.27% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -23.27% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -23.27% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -42.00% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -13.34% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.81% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 12.82% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и ORLY
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 10.38% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.38% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 21.65% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 25.56% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 23.35% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 26.83% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и ORLY
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и ORLY
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.94B при выручке в 11.99B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 11.99B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 985.75M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 11.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 715.06M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and ORLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (10.38%) compared to TMO (10.38%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs ORLY's -65.42%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор