Сравнение TMO с ORLY
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TMO returned 13.54%/yr vs 16.78%/yr for ORLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 13.54% против 16.78% соответственно.
TMO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.54%
ORLY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам TMO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -6.07% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TMO and ORLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TMO:
$201.86B
ORLY:
$71.48B
TMO:
$18.24
ORLY:
$3.07
TMO:
29.78
ORLY:
28.08
TMO:
4.52
ORLY:
4.02
TMO:
$45.20B
ORLY:
$18.21B
TMO:
$17.81B
ORLY:
$9.40B
TMO:
$11.16B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TMO
ORLY
Сравнение TMO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.24 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.45 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и ORLY
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -65.42% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -23.27% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -23.27% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -23.27% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -42.00% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -20.01% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.80% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 12.11% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и ORLY
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 7.72%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.87% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 20.73% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 24.74% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 23.17% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 26.75% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и ORLY
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и ORLY
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and ORLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (11.87%) compared to TMO (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs ORLY's -65.42%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор