Сравнение TMO с ORLY
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TMO returned 13.30%/yr vs 17.28%/yr for ORLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 13.30% против 17.28% соответственно.
TMO
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 13.30%
ORLY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам TMO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -14.89% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.72% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TMO and ORLY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between TMO and ORLY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$183.59B
ORLY:
$73.99B
TMO:
$18.22
ORLY:
$3.06
TMO:
27.02
ORLY:
28.71
TMO:
4.10
ORLY:
4.11
TMO:
$45.20B
ORLY:
$18.21B
TMO:
$17.81B
ORLY:
$9.40B
TMO:
$11.16B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TMO
ORLY
Сравнение TMO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.07 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.14 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и ORLY
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -65.42% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -20.58% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -20.58% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -23.03% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -42.00% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -18.55% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.79% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 11.18% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и ORLY
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 6.62% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 18.02% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 22.92% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 22.71% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 26.56% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и ORLY
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и ORLY
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and ORLY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (11.49%) compared to ORLY (6.62%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs ORLY's -65.42%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор