Сравнение WSO с RSG
WSO (Watsco, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, WSO returned 14.68%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 14.68% против 17.42% соответственно.
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам WSO и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WSO and RSG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between WSO and RSG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.61B
RSG:
$64.32B
WSO:
$13.08
RSG:
$6.98
WSO:
29.42
RSG:
29.81
WSO:
5.72
RSG:
2.10
WSO:
2.02
RSG:
3.87
WSO:
4.54
RSG:
5.37
WSO:
$7.24B
RSG:
$16.70B
WSO:
$2.05B
RSG:
$3.80B
WSO:
$778.38M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. RSG — Ранг доходности на риск
WSO
RSG
Сравнение WSO c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.81 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.34 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и RSG
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -65.99% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -20.28% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -22.54% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -22.54% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -34.02% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -18.48% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -11.83% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 12.36% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и RSG
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.88% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 13.66% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 18.66% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.18% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.09% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и RSG
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и RSG
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and RSG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.18%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs RSG's -65.99%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор