Сравнение WSO с LII
WSO (Watsco, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WSO returned 14.53%/yr vs 15.59%/yr for LII. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WSO и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 14.53% против 15.59% соответственно.
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам WSO и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between WSO and LII is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.50 |
The correlation between WSO and LII shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.44B
LII:
$17.93B
WSO:
$13.08
LII:
$22.20
WSO:
29.09
LII:
23.07
WSO:
5.65
LII:
1.40
WSO:
1.99
LII:
3.44
WSO:
4.49
LII:
14.77
WSO:
$7.24B
LII:
$5.26B
WSO:
$2.05B
LII:
$1.74B
WSO:
$778.38M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. LII — Ранг доходности на риск
WSO
LII
Сравнение WSO c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.18 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.29 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и LII
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -62.76% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -33.77% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -34.71% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -46.88% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -46.88% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -23.42% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -14.51% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 20.90% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и LII
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.05%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.80% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 26.49% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 35.30% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 32.15% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 29.31% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и LII
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и LII
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and LII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to WSO (9.05%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор