Сравнение WSO с FICO
WSO (Watsco, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WSO returned 14.53%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 14.53% против 26.62% соответственно.
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам WSO и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between WSO and FICO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between WSO and FICO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.44B
FICO:
$28.00B
WSO:
$13.08
FICO:
$31.51
WSO:
29.09
FICO:
37.43
WSO:
5.65
FICO:
1.99
WSO:
1.99
FICO:
12.60
WSO:
$7.24B
FICO:
$2.26B
WSO:
$2.05B
FICO:
$1.90B
WSO:
$778.38M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. FICO — Ранг доходности на риск
WSO
FICO
Сравнение WSO c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.65 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.24 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и FICO
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -79.26% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -52.12% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -61.28% | +19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -61.28% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -61.28% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -50.50% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -18.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 27.47% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и FICO
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.05%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 14.33% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 39.21% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 50.67% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 40.73% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 38.07% | -10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и FICO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и FICO
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and FICO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to WSO (9.05%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs FICO's -79.26%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор