Сравнение WSO с BJ
WSO (Watsco, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WSO returned 9.38%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSO и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -19.80% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between WSO and BJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between WSO and BJ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.61B
BJ:
$11.67B
WSO:
$13.08
BJ:
$4.35
WSO:
29.42
BJ:
20.72
WSO:
5.72
BJ:
2.29
WSO:
2.02
BJ:
0.54
WSO:
4.54
BJ:
4.65
WSO:
$7.24B
BJ:
$21.97B
WSO:
$2.05B
BJ:
$4.06B
WSO:
$778.38M
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. BJ — Ранг доходности на риск
WSO
BJ
Сравнение WSO c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.69 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.10 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и BJ
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -38.76% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -26.66% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -29.80% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -29.80% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -24.79% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -12.49% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 16.81% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BJ
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.18%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.63% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 22.58% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 29.84% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 32.31% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 37.14% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BJ
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и BJ
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and BJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to WSO (9.18%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs BJ's -38.76%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор