Сравнение WSO с BIL
WSO (Watsco, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, WSO returned 14.25%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WSO и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.25% против 2.23% соответственно.
WSO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- -15.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.25%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам WSO и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 17.14% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WSO and BIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. BIL — Ранг доходности на риск
WSO
BIL
Сравнение WSO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 69.35 | -68.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 349.26 | -349.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2,476.82 | -2,477.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и BIL
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -0.78% | -63.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -0.01% | -33.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -0.01% | -41.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -0.08% | -41.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -0.21% | -41.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | 0.00% | -28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -0.26% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 0.00% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BIL
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 0.07% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 0.14% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 0.20% | +31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 0.26% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 0.26% | +27.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BIL
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.27% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
WSO and BIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.26%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор