Сравнение WSO с AXON
WSO (Watsco, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WSO returned 14.53%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.53% против 34.58% соответственно.
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам WSO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between WSO and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between WSO and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.44B
AXON:
$36.43B
WSO:
$13.08
AXON:
$2.41
WSO:
29.09
AXON:
183.64
WSO:
5.65
AXON:
0.05
WSO:
1.99
AXON:
12.70
WSO:
4.49
AXON:
10.31
WSO:
$7.24B
AXON:
$2.98B
WSO:
$2.05B
AXON:
$1.77B
WSO:
$778.38M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. AXON — Ранг доходности на риск
WSO
AXON
Сравнение WSO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.72 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.22 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и AXON
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -91.78% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -60.28% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -60.28% | +18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -60.28% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -60.28% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -49.28% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -43.60% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 35.34% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AXON
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.05%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 17.73% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 44.20% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 55.66% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 47.94% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 49.18% | -21.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AXON
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и AXON
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to WSO (9.05%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs AXON's -91.78%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор