Сравнение WSO с AJG
WSO (Watsco, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WSO returned 14.68%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 14.68% против 18.45% соответственно.
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам WSO и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between WSO and AJG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between WSO and AJG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.08
AJG:
$5.74
WSO:
29.42
AJG:
37.60
WSO:
5.72
AJG:
3.90
WSO:
2.02
AJG:
4.03
WSO:
$7.24B
AJG:
$13.94B
WSO:
$2.05B
AJG:
$7.63B
WSO:
$778.38M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. AJG — Ранг доходности на риск
WSO
AJG
Сравнение WSO c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.77 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.30 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и AJG
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -57.49% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -40.64% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -44.40% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -44.40% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -44.40% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -37.32% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -12.84% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 23.96% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AJG
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.23% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 22.31% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 27.80% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 23.00% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 23.09% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AJG
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и AJG
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and AJG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.18%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs AJG's -57.49%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор