Сравнение WSO-B с IXN
WSO-B (Watsco Inc) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 23.74%/yr for IXN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 14.28% против 23.74% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.28%
IXN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 23.70%
- С начала года
- 26.46%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 23.74%
Сравнение доходности по годам WSO-B и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 16.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
IXN iShares Global Tech ETF | 26.46% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between WSO-B and IXN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between WSO-B and IXN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. IXN — Ранг доходности на риск
WSO-B
IXN
Сравнение WSO-B c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 8.57 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и IXN
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -55.67% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -13.80% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -25.55% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -36.30% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -36.30% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -11.33% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -11.24% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 4.71% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и IXN
Текущая волатильность для Watsco Inc (WSO-B) составляет 9.53%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.77% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 22.89% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 26.32% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 25.67% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 24.76% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и IXN
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IXN в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.83% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
WSO-B Watsco Inc | 3.27% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and IXN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.77%) compared to WSO-B (9.53%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор