PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с IGM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index while IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 25.29%/yr vs 24.86%/yr for IGM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности IXN и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 22.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXN имеют среднегодовую доходность 25.29%, а акции IGM немного отстают с 24.86%.

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between IXN and IGM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between IXN and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и IGM

Секторы
IXN
IGM

Технологии

99.3%
84.5%

Промышленность

0.1%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.2%

Здравоохранение

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

14.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.3%
IGM
84.5%

Промышленность

IXN
0.1%
IGM
0.3%

Энергетика

IXN
0.1%
IGM
0.2%

Здравоохранение

IXN
0.1%
IGM

-

Недвижимость

IXN
0.0%
IGM

-

Сырьевые материалы

IXN

-

IGM
0.0%

Коммуникационные услуги

IXN

-

IGM
14.4%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

IGM
0.0%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

IGM

-

Финансовые услуги

IXN

-

IGM
0.3%

Коммунальные услуги

IXN

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IETCIGM с MGK

Доходность на риск

IXN vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.11

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.67

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.92

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

9.77

+4.29

IXN vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и IGM

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-65.59%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.44%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-26.39%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-40.68%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-40.68%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.39%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-15.21%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и IGM

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

11.53%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

18.67%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

22.76%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

26.07%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

24.71%

-0.04%

Сравнение комиссий IXN и IGM

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и IGM

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IXN and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.29% vs 24.86% for IGM. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.29% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.14% for IGM.

IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.39% for IGM.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор