PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

IXN и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXN имеют среднегодовую доходность 20.80%, а акции FTEC немного впереди с 21.28%.

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий IXN и FTEC

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

IXN
iShares Global Tech ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

IXN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.69

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.92

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.93

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между IXN и FTEC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и FTEC

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IXN и FTEC

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-34.95%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-16.26%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-34.95%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.95%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-11.53%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-5.61%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.27%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и FTEC

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

8.01%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

16.40%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

27.53%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

25.11%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

24.57%

-0.38%