PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXN (iShares Global Tech ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 24.27%/yr for FTEC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IXN charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IXN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 27.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXN имеют среднегодовую доходность 23.87%, а акции FTEC немного впереди с 24.27%.

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

Сравнение доходности по годам IXN и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between IXN and FTEC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between IXN and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и FTEC

Секторы
IXN
FTEC

Технологии

99.4%
98.6%

Промышленность

0.3%
0.3%

Здравоохранение

0.1%

-

Энергетика

0.1%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.4%
FTEC
98.6%

Промышленность

IXN
0.3%
FTEC
0.3%

Здравоохранение

IXN
0.1%
FTEC

-

Энергетика

IXN
0.1%
FTEC
0.3%

Недвижимость

IXN
0.0%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IXN

-

FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

IXN

-

FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

FTEC
0.1%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

FTEC

-

Финансовые услуги

IXN

-

FTEC
0.5%

Коммунальные услуги

IXN

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IXN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.68

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.26

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.54

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

6.81

+2.38

IXN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и FTEC

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-34.95%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-16.26%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-27.30%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-34.95%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.95%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.83%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.59%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

6.05%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и FTEC

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

9.07%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

20.42%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

24.54%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

25.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

25.02%

-0.10%

Сравнение комиссий IXN и FTEC

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и FTEC

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IXN and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (10.58%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.27% vs 23.87% for IXN. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.27% return vs 23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.35% for FTEC.

IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.08% for FTEC.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор