PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с IETC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IXN is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, IXN returned 20.91%/yr vs 14.70%/yr for IETC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности IXN и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 2.72%.

IXN

1 день
-0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
31.37%
1 год
56.10%
3 года*
32.79%
5 лет*
20.91%
10 лет*
25.25%

IETC

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.72%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.47%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IXN
iShares Global Tech ETF		32.43%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-8.85%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		2.72%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%

Correlation

The correlation between IXN and IETC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between IXN and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и IETC

Секторы
IXN
IETC

Технологии

99.3%
79.5%

Промышленность

0.1%
4.3%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
0.1%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.3%
IETC
79.5%

Промышленность

IXN
0.1%
IETC
4.3%

Энергетика

IXN
0.1%
IETC

-

Здравоохранение

IXN
0.1%
IETC
0.1%

Недвижимость

IXN
0.0%
IETC
0.6%

Сырьевые материалы

IXN

-

IETC

-

Коммуникационные услуги

IXN

-

IETC
8.2%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

IETC
4.2%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

IETC

-

Финансовые услуги

IXN

-

IETC
3.0%

Коммунальные услуги

IXN

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с TECW.L
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с SCHGIETC с SPYIETC с TECB

Доходность на риск

IXN vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.59

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.93

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.64

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

1.72

+11.37

IXN vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и IETC

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-38.48%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-21.19%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-25.17%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-38.48%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-11.83%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-8.14%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.83%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и IETC

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

11.03%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

18.18%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

22.84%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

24.86%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

25.49%

-0.82%

Сравнение комиссий IXN и IETC

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и IETC

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности IETC в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and IETC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to IETC (11.03%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IXN leads with 20.91% vs 14.70% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 20.91% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.40% for IETC.

Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.18% for IETC.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор