PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с IETC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IXN is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, IXN returned 23.25%/yr vs 18.23%/yr for IETC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности IXN и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 13.88%.

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%

IETC

1 день
-2.13%
1 месяц
11.52%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.87%
1 год
30.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-6.57%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		13.88%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between IXN and IETC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between IXN and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и IETC

Секторы
IXN
IETC

Технологии

99.3%
79.1%

Промышленность

0.2%
3.7%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
0.1%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.3%
IETC
79.1%

Промышленность

IXN
0.2%
IETC
3.7%

Энергетика

IXN
0.1%
IETC

-

Здравоохранение

IXN
0.1%
IETC
0.1%

Недвижимость

IXN
0.0%
IETC
0.7%

Сырьевые материалы

IXN

-

IETC

-

Коммуникационные услуги

IXN

-

IETC
8.4%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

IETC
4.7%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

IETC

-

Финансовые услуги

IXN

-

IETC
3.1%

Коммунальные услуги

IXN

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с TECW.L
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с SCHGIETC с SPYIETC с TECB

Доходность на риск

IXN vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.46

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.98

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.44

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

4.06

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.46

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IXN и IETC

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-38.48%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-21.19%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-25.17%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-38.48%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.14%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

7.51%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и IETC

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.43%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

16.49%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.04%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

24.53%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

25.37%

-0.97%

Сравнение комиссий IXN и IETC

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и IETC

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности IETC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.34%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and IETC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to IETC (6.43%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IXN leads with 23.25% vs 18.23% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 23.25% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.34% for IETC.

Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.18% for IETC.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор