Сравнение WSM с USD
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, WSM returned 25.23%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 25.23% против 58.18% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 51.57%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.23%
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам WSM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 15.60% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between WSM and USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between WSM and USD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. USD — Ранг доходности на риск
WSM
USD
Сравнение WSM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.21 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 17.82 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.10 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и USD
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -88.63% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -31.80% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -64.46% | +27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -77.85% | +25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -77.85% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -21.89% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -32.34% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 11.06% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и USD
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.85%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 27.63% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 50.45% | -25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 63.70% | -30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.63% | 76.91% | -32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 69.45% | -25.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и USD
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.34% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
WSM and USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.63%) compared to WSM (10.85%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор