PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WSM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 25.23% против 58.18% соответственно.


WSM

1 день
-1.49%
1 месяц
9.93%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.10%
1 год
31.65%
3 года*
51.57%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.23%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
15.60%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between WSM and USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.44

Over the past year, the correlation between WSM and USD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

WSM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

6.21

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

17.82

-14.72

WSM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.10

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WSM и USD

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WSMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-88.63%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-31.80%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-64.46%

+27.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-77.85%

+25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-77.85%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-21.89%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-32.34%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

11.06%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и USD

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.85%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WSMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

27.63%

-16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

50.45%

-25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

63.70%

-30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.63%

76.91%

-32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

69.45%

-25.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и USD

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности USD в 0.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.34%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Часто задаваемые вопросы


WSM and USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to WSM (10.85%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор