PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSM с TRGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSM с TRGP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Targa Resources Corp. (TRGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или TRGP.

Корреляция

Корреляция между WSM и TRGP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSM и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.04

TRGP:

1.25

Коэф-т Сортино

WSM:

0.62

TRGP:

1.61

Коэф-т Омега

WSM:

1.08

TRGP:

1.24

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.22

TRGP:

1.64

Коэф-т Мартина

WSM:

0.53

TRGP:

4.78

Индекс Язвы

WSM:

15.14%

TRGP:

9.24%

Дневная вол-ть

WSM:

54.78%

TRGP:

34.96%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

TRGP:

-95.21%

Текущая просадка

WSM:

-26.01%

TRGP:

-25.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$19.80B

TRGP:

$34.72B

EPS

WSM:

$8.78

TRGP:

$5.43

Коэффициент P/E

WSM:

18.26

TRGP:

29.38

Коэффициент PEG

WSM:

2.10

TRGP:

1.32

Коэффициент P/S

WSM:

2.57

TRGP:

2.12

Коэффициент P/B

WSM:

9.09

TRGP:

14.16

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$6.05B

TRGP:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$2.83B

TRGP:

$3.65B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.31B

TRGP:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции TRGP по среднегодовой доходности: 18.41% против 10.03% соответственно.

WSM

С начала года

-12.76%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

24.46%

1 год

3.07%

5 лет

39.11%

10 лет

18.41%

TRGP

С начала года

-9.78%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-16.24%

1 год

43.72%

5 лет

67.72%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и TRGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг риск-скорректированной доходности TRGP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и TRGP

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TRGP в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
TRGP
Targa Resources Corp.		2.04%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WSM и TRGP

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и TRGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и TRGP

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 11.61%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.46B
4.56B
(WSM) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.3%
20.5%
(WSM) Валовая рентабельность
(TRGP) Валовая рентабельность
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 936.10M при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 543.30M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 270.50M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.