PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSM с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSM с MUSA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или MUSA.

Корреляция

Корреляция между WSM и MUSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WSM и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
591.20%
1,196.14%
WSM
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.14

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

WSM:

0.61

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

WSM:

1.08

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.21

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

WSM:

0.55

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

WSM:

14.11%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

WSM:

54.89%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

WSM:

-30.22%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$18.70B

MUSA:

$9.73B

EPS

WSM:

$8.78

MUSA:

$24.09

Коэффициент P/E

WSM:

17.22

MUSA:

20.40

Коэффициент PEG

WSM:

2.02

MUSA:

1.82

Коэффициент P/S

WSM:

2.42

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

WSM:

8.72

MUSA:

11.58

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.71B

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.64B

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.69B

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 18.09% против 22.74% соответственно.

WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.16%

10 лет

18.09%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.83%

10 лет

22.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSM: 0.14
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSM: 0.61
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSM: 1.08
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSM: 0.21
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSM: 0.55
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.71
WSM
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и MUSA

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MUSA в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSM и MUSA

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-11.41%
WSM
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и MUSA

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.36%
9.71%
WSM
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию