PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WSM и MUSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WSM и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
531.78%
1,172.41%
WSM
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

-0.18

MUSA:

0.63

Коэф-т Сортино

WSM:

0.10

MUSA:

1.04

Коэф-т Омега

WSM:

1.01

MUSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

WSM:

-0.25

MUSA:

0.72

Коэф-т Мартина

WSM:

-0.79

MUSA:

1.81

Индекс Язвы

WSM:

11.68%

MUSA:

8.57%

Дневная вол-ть

WSM:

52.25%

MUSA:

24.56%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

WSM:

-36.22%

MUSA:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$17.15B

MUSA:

$9.55B

EPS

WSM:

$8.80

MUSA:

$24.11

Цена/прибыль

WSM:

15.78

MUSA:

20.01

PEG коэффициент

WSM:

1.85

MUSA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.71B

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.64B

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.69B

MUSA:

$833.20M

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 16.16% против 21.21% соответственно.


WSM

С начала года

-24.80%

1 месяц

-24.34%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-8.78%

5 лет

52.01%

10 лет

16.16%

MUSA

С начала года

-3.72%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

1.25%

1 год

15.21%

5 лет

42.46%

10 лет

21.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSM: -0.18
MUSA: 0.63
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSM: 0.10
MUSA: 1.04
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSM: 1.01
MUSA: 1.12
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSM: -0.25
MUSA: 0.72
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSM: -0.79
MUSA: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.63
WSM
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и MUSA

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MUSA в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.64%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.39%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSM и MUSA

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.22%
-13.03%
WSM
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и MUSA

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.19%
8.10%
WSM
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab