Сравнение WSM с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или MUSA.
Доходность
Сравнение доходности WSM и MUSA
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 49.30%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 17.00% против 24.12% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
MUSA
49.30%
10.44%
19.67%
47.04%
35.67%
24.12%
Фундаментальные показатели
| WSM | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.31B | $10.72B |
| EPS | $8.32 | $24.18 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 21.89 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $20.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | $19.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $857.90M |
Основные характеристики
| WSM | MUSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 10.55 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 24.23% |
| Макс. просадка | -89.01% | -33.72% |
| Текущая просадка | -19.21% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и MUSA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и MUSA
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MUSA в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и MUSA
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и MUSA
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности