Сравнение WSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WSM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.04% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| WSM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 12.15% |
| Макс. просадка | -89.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.21% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и SPY
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и SPY
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и SPY
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.