Сравнение WSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или SPY.
Корреляция
Корреляция между WSM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и SPY
Основные характеристики
WSM:
1.67
SPY:
1.82
WSM:
2.56
SPY:
2.45
WSM:
1.34
SPY:
1.33
WSM:
4.09
SPY:
2.77
WSM:
9.02
SPY:
11.49
WSM:
9.46%
SPY:
2.03%
WSM:
51.22%
SPY:
12.70%
WSM:
-89.01%
SPY:
-55.19%
WSM:
-4.82%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.50% против 13.24% соответственно.
WSM
12.14%
7.82%
47.83%
88.97%
44.22%
20.50%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSM и SPY
WSM
SPY
Сравнение WSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и SPY
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.10% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и SPY
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и SPY
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.