Сравнение WSM с CE
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and CE (Celanese Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CE operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, WSM returned 26.76%/yr vs -2.47%/yr for CE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и CE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у CE с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 26.76% против -2.47% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 28.79%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 56.61%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 26.76%
CE
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.84%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -26.84%
- 5 лет*
- -20.13%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам WSM и CE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 28.79% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
CE Celanese Corporation | 8.39% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
Correlation
The correlation between WSM and CE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between WSM and CE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.89B
CE:
$5.02B
WSM:
$8.93
CE:
-$9.33
WSM:
3.53
CE:
0.53
WSM:
14.64
CE:
1.24
WSM:
$7.88B
CE:
$9.49B
WSM:
$3.63B
CE:
$1.91B
WSM:
$1.49B
CE:
$148.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. CE — Ранг доходности на риск
WSM
CE
Сравнение WSM c CE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | CE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.48 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.82 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и CE
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -84.87% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -40.46% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -78.96% | +42.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -78.96% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -78.96% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -72.86% | +67.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -20.90% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 23.61% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и CE
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 8.85%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 12.15% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 40.53% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 56.12% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 45.38% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 39.30% | +4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и CE
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.26% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.20% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и CE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и CE
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and CE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (12.15%) compared to WSM (8.85%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs CE's -84.87%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и CE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор