PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSM с CE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSM с CE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celanese Corporation (CE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или CE.

Корреляция

Корреляция между WSM и CE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSM и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.04

CE:

-1.13

Коэф-т Сортино

WSM:

0.62

CE:

-1.91

Коэф-т Омега

WSM:

1.08

CE:

0.70

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.22

CE:

-0.88

Коэф-т Мартина

WSM:

0.53

CE:

-1.49

Индекс Язвы

WSM:

15.14%

CE:

45.88%

Дневная вол-ть

WSM:

54.78%

CE:

60.15%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

CE:

-84.87%

Текущая просадка

WSM:

-26.01%

CE:

-69.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$19.80B

CE:

$5.66B

EPS

WSM:

$8.78

CE:

-$15.12

Коэффициент PEG

WSM:

2.10

CE:

1.73

Коэффициент P/S

WSM:

2.57

CE:

0.56

Коэффициент P/B

WSM:

9.09

CE:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$6.05B

CE:

$10.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$2.83B

CE:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.31B

CE:

$90.00M

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -12.76%, что значительно выше, чем у CE с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 18.41% против -0.60% соответственно.

WSM

С начала года

-12.76%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

24.46%

1 год

3.07%

5 лет

39.11%

10 лет

18.41%

CE

С начала года

-25.91%

1 месяц

36.36%

6 месяцев

-39.53%

1 год

-66.93%

5 лет

-6.75%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и CE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CE равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и CE

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CE в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
CE
Celanese Corporation		2.85%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%

Просадки

Сравнение просадок WSM и CE

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и CE

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 11.61%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.46B
2.39B
(WSM) Общая выручка
(CE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и CE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Celanese Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.3%
19.9%
(WSM) Валовая рентабельность
(CE) Валовая рентабельность
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 476.00M при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.00M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.