Сравнение WSM с CE
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and CE (Celanese Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CE operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, WSM returned 26.98%/yr vs -1.23%/yr for CE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и CE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у CE с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 26.98% против -1.23% соответственно.
WSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 17.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 58.22%
- 5 лет*
- 25.73%
- 10 лет*
- 26.98%
CE
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -11.65%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -19.07%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам WSM и CE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 27.53% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
CE Celanese Corporation | 13.95% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
Correlation
The correlation between WSM and CE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between WSM and CE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$27.11B
CE:
$5.29B
WSM:
$8.93
CE:
-$9.33
WSM:
3.50
CE:
0.56
WSM:
14.50
CE:
1.30
WSM:
$7.88B
CE:
$9.49B
WSM:
$3.63B
CE:
$1.91B
WSM:
$1.49B
CE:
$148.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. CE — Ранг доходности на риск
WSM
CE
Сравнение WSM c CE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | CE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.27 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -0.48 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и CE
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -84.87% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -42.98% | +19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -78.96% | +42.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -78.96% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -78.96% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -71.47% | +71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -20.74% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 24.37% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и CE
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.24%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 11.87% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 39.89% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.67% | 56.24% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 45.21% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.27% | 39.26% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и CE
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CE в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.25% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.21% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и CE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и CE
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and CE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (11.87%) compared to WSM (10.24%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs CE's -84.87%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и CE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор