Сравнение WSM с WRK
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and WRK (WestRock Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WSM in Specialty Retail, WRK in Packaging & Containers. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности WSM и WRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 40.46%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 55.17%
- 5 лет*
- 28.68%
- 10 лет*
- 28.07%
- Всё время*
- 17.37%
WRK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $213.21M | $209.02M | $247.56M |
Сравнение доходности по годам WSM и WRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 40.46% | -2.09% | 32.87% |
WRK WestRock Company | 0.00% | 0.00% | 1.44% |
Correlation
The correlation between WSM and WRK is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$7.88B
WRK:
$19.14B
WSM:
$3.63B
WRK:
$3.25B
WSM:
$1.49B
WRK:
$2.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. WRK — Ранг доходности на риск
WSM
WRK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WSM c WRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и WestRock Company (WRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | WRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и WRK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | WRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и WRK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | WRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.24% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и WRK
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как WRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRK WestRock Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.14% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и WRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и WestRock Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WSM and WRK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSM и WRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор