PortfoliosLab logo
Сравнение WSM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WSM и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WSM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,703.45%
622.23%
WSM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.14

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

WSM:

0.61

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

WSM:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.21

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

WSM:

0.55

VTI:

1.99

Индекс Язвы

WSM:

14.11%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

WSM:

54.89%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WSM:

-30.22%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.92% против 11.43% соответственно.


WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.41%

10 лет

17.92%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSM: 0.14
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSM: 0.61
VTI: 0.80
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSM: 1.08
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSM: 0.21
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSM: 0.55
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.47
WSM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и VTI

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WSM и VTI

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-10.40%
WSM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и VTI

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.36%
14.83%
WSM
VTI