Сравнение WSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или VTI.
Основные характеристики
| WSM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.19% | 13.14% |
| Дох-ть за 1 год | 123.98% | 19.14% |
| Дох-ть за 3 года | 27.25% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.76% | 13.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.91% | 12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 43.26% | 11.86% |
| Макс. просадка | -89.01% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.20% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между WSM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и VTI
С начала года, WSM показывает доходность 51.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.91% против 12.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и VTI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и VTI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и VTI
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.