Сравнение WSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности WSM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.00% против 12.59% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| WSM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 12.51% |
| Макс. просадка | -89.01% | -55.45% |
| Текущая просадка | -19.21% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и VTI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и VTI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и VTI
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.