PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WSMVTI
Дох-ть с нач. г.43.79%7.03%
Дох-ть за 1 год150.40%24.92%
Дох-ть за 3 года20.82%7.22%
Дох-ть за 5 лет41.34%13.03%
Дох-ть за 10 лет19.52%12.21%
Коэф-т Шарпа3.772.20
Дневная вол-ть39.96%12.05%
Макс. просадка-89.01%-55.45%
Current Drawdown-9.03%-2.65%

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между WSM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSM и VTI

С начала года, WSM показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.52% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.64%
19.41%
WSM
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Williams-Sonoma, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM в сравнении с широким рынком0.501.001.501.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0038.99
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.71

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и VTI

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.77
2.20
WSM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и VTI

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTI в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.25%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.40%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WSM и VTI

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WSM и VTI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.03%
-2.65%
WSM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и VTI

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.52%
3.30%
WSM
VTI