Сравнение WSM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или VOO.
Основные характеристики
| WSM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.45% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 88.01% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 20.96% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.35% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.87% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.13 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 8.03% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 43.34% | 12.45% |
| Макс. просадка | -89.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.04% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между WSM и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и VOO
С начала года, WSM показывает доходность 51.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.87% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и VOO
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и VOO
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и VOO
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.