PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WSMVOO
Дох-ть с нач. г.40.05%5.43%
Дох-ть за 1 год135.96%23.09%
Дох-ть за 3 года20.19%7.90%
Дох-ть за 5 лет40.53%13.22%
Дох-ть за 10 лет19.19%12.47%
Коэф-т Шарпа3.361.97
Дневная вол-ть40.08%11.80%
Макс. просадка-89.01%-33.99%
Current Drawdown-11.40%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WSM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSM и VOO

С начала года, WSM показывает доходность 40.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.19% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.79%
18.82%
WSM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 31.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.81
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.36
1.97
WSM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и VOO

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VOO в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.37%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WSM и VOO

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.40%
-4.63%
WSM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и VOO

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.57%
3.25%
WSM
VOO