PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WSM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.32%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.64% против 14.14% соответственно.

WSM

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.42%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-7.03%
1 год
15.29%
3 года*
46.29%
5 лет*
16.84%
10 лет*
23.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WSM:
WSM с CEWSM с WRKWSM с TRGPWSM с MUSAWSM с GDDYWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WSM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.01

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.53

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.31

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между WSM и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и VOO

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.46%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WSM и VOO

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-33.99%

-55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-11.98%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-24.52%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-33.99%

-25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-5.55%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-3.72%

-21.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.55%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и VOO

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.34%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

9.47%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

18.11%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.73%

16.82%

+27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.19%

17.99%

+26.20%