PortfoliosLab logo
Сравнение WSM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WSM и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WSM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,389.20%
557.08%
WSM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.14

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WSM:

0.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WSM:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.21

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WSM:

0.55

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WSM:

14.11%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WSM:

54.89%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WSM:

-30.22%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.09% против 12.24% соответственно.


WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.16%

10 лет

18.09%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSM: 0.14
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSM: 0.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSM: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSM: 0.21
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSM: 0.55
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.54
WSM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и VOO

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WSM и VOO

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-9.90%
WSM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и VOO

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.36%
13.96%
WSM
VOO