Сравнение WSGE с HAIL
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 19.82%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 19.82% | -2.76% |
Correlation
The correlation between WSGE and HAIL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. HAIL — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение WSGE c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и HAIL
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -65.98% | +56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -36.80% | +35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -31.63% | +30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 31.00% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 32.24% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 31.87% | -16.20% |
Сравнение комиссий WSGE и HAIL
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и HAIL
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HAIL в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.59% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and HAIL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
HAIL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and State Street. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор