Сравнение WSGE с VXUS
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while VXUS is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.67%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам WSGE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.67% | 2.13% |
Correlation
The correlation between WSGE and VXUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXUS
Сравнение WSGE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и VXUS
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -35.97% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.91% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -8.19% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 16.35% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.28% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.99% | -1.32% |
Сравнение комиссий WSGE и VXUS
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и VXUS
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WSGE and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор