Сравнение WSGE с SPGM
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while SPGM is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.02%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам WSGE и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 10.02% | 0.66% |
Correlation
The correlation between WSGE and SPGM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. SPGM — Ранг доходности на риск
WSGE
SPGM
Сравнение WSGE c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и SPGM
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -33.97% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.37% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.80% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 13.27% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.08% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.60% | -1.92% |
Сравнение комиссий WSGE и SPGM
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и SPGM
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPGM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.84% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WSGE and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
SPGM has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and State Street. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор