Сравнение WSGE с HERD
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while HERD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 8.53%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 8.53% | 0.88% |
Correlation
The correlation between WSGE and HERD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. HERD — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение WSGE c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и HERD
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -39.41% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.79% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -4.54% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 11.93% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.76% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.43% | -4.76% |
Сравнение комиссий WSGE и HERD
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и HERD
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HERD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.89% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and HERD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
HERD has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор