PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSGE с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WSGE и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.09%.


WSGE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
11.68%
С начала года
11.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRIV

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
28.09%
С начала года
28.09%
1 год
63.14%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSGE и DRIV


Correlation

The correlation between WSGE and DRIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Warren Street Global Equity ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Доходность на риск

WSGE vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSGE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSGE c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WSGEDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

WSGE vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSGE и DRIV

Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и DRIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WSGEDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-41.93%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-10.90%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-15.06%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WSGE и DRIV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WSGEDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

27.86%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

27.64%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

27.64%

-11.97%

Сравнение комиссий WSGE и DRIV

WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSGE и DRIV

Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DRIV в 0.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
0.58%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
WSGE
Warren Street Global Equity ETF
0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WSGE and DRIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.

DRIV has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.24% for WSGE.

They also come from different issuers: Warren Street and Global X. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSGE и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор