Сравнение WSGE с DRIV
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while DRIV is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.09%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- 28.09%
- С начала года
- 28.09%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 28.09% | -1.64% |
Correlation
The correlation between WSGE and DRIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. DRIV — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение WSGE c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и DRIV
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -41.93% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.90% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -15.06% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 27.86% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 27.64% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 27.64% | -11.97% |
Сравнение комиссий WSGE и DRIV
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и DRIV
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DRIV в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.58% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and DRIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
DRIV has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Global X. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор