PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSGE с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WSGE и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSGE показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 14.32%.


WSGE

1 день
-2.89%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.17%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

INFL

1 день
-3.24%
1 месяц
-3.00%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.46%
1 год
21.00%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSGE и INFL


Correlation

The correlation between WSGE and INFL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Warren Street Global Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

WSGE vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSGE

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSGE c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WSGE vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSGEINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.88

+0.44

Просадки

Сравнение просадок WSGE и INFL

Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и INFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WSGEINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-21.30%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.84%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.11%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WSGE и INFL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WSGEINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.88%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.76%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.69%

-2.01%

Сравнение комиссий WSGE и INFL

WSGE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSGE и INFL

Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности INFL в 0.93%


ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.93%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
WSGE
Warren Street Global Equity ETF
0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WSGE and INFL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WSGE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSGE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.25% for WSGE.

They also come from different issuers: Warren Street and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.85% for INFL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSGE и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор