Сравнение WSGE с IDV
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 7.44%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам WSGE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 7.44% | 2.86% |
Correlation
The correlation between WSGE and IDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. IDV — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение WSGE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и IDV
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -70.14% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -7.03% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -15.35% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.21% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.59% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.64% | -1.97% |
Сравнение комиссий WSGE и IDV
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и IDV
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IDV в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.53% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and IDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
IDV has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and iShares. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор