Сравнение WSGE с GVAL
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.02%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам WSGE и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 15.02% | 2.39% |
Correlation
The correlation between WSGE and GVAL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. GVAL — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение WSGE c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и GVAL
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -46.82% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -4.29% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -13.80% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.49% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.60% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.98% | -3.31% |
Сравнение комиссий WSGE и GVAL
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и GVAL
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GVAL в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.48% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and GVAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
GVAL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор