Сравнение WSGE с BDVL
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 3.52%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 0.98% |
Correlation
The correlation between WSGE and BDVL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WSGE c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и BDVL
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -7.71% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.08% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.19% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 9.62% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 9.62% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 9.62% | +6.06% |
Сравнение комиссий WSGE и BDVL
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и BDVL
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BDVL в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.70% | 2.79% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and BDVL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and iShares. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор