Сравнение BDVL с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
BDVL и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVL и AVGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и AVGV
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Доходность на риск
BDVL vs. AVGV — Ранг доходности на риск
BDVL
AVGV
Сравнение BDVL c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.28 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и AVGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и AVGV
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AVGV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и AVGV
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -17.03% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.95% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.39% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и AVGV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 17.72% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 15.09% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 15.09% | -5.80% |