Сравнение WSGE с ACWV
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while ACWV is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.47%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам WSGE и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.47% | 0.89% |
Correlation
The correlation between WSGE and ACWV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. ACWV — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWV
Сравнение WSGE c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и ACWV
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -28.82% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.81% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.11% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и ACWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 8.02% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.27% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.29% | +3.38% |
Сравнение комиссий WSGE и ACWV
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и ACWV
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ACWV в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.96% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and ACWV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
ACWV has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and iShares. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.20% for ACWV.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор