Сравнение WSCVX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCVX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 7.66% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%.
WSCVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCVX и VSMVX
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
WSCVX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
WSCVX
VSMVX
Сравнение WSCVX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCVX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.52 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.76 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.47 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между WSCVX и VSMVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и VSMVX
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 12.29% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и VSMVX
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -47.61% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -15.74% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.15% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.72% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.15% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и VSMVX
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.57% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 23.83% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.18% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 24.15% | -1.77% |