Сравнение WSBFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WSBFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 7.28% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и TPDAX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
WSBFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
WSBFX
TPDAX
Сравнение WSBFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.18 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.82 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.59 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.57 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.18 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и TPDAX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и TPDAX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -22.29% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.58% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -17.58% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -22.29% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.97% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.94% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.01% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и TPDAX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.40% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 9.86% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 12.29% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 10.14% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 9.87% | +2.41% |