Сравнение WSBFX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 5.47% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и PALDX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
WSBFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
WSBFX
PALDX
Сравнение WSBFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.86 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.82 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.67 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и PALDX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и PALDX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.16% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.20% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -20.47% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.16% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.16% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.72% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и PALDX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.74% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 6.16% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 11.65% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 12.11% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 12.76% | -0.48% |